务必保留好相关证据：
仔细保存购买到的假货，将其妥善放置，以便在维权时能直观地展示商品的问题。
购物小票要认真保管，它能清晰地记录购买的时间、地点、商品价格等重要信息，是维权的关键凭证之一。
发票更是不可或缺，它具有法律效力，能证明交易的真实性和合法性。
与商家的聊天记录也不能忽视，这些记录可以反映出交易过程中的沟通情况，比如商家对商品的承诺、对问题的态度等，都是重要的维权依据。
及时与商家进行协商：
一旦发现购买到假货，应尽快与商家取得联系，通过电话、短信或在线客服等方式及时沟通。
明确向商家提出退货退款的要求，若商品确实存在质量问题，还应要求商家进行相应的赔偿。
依据《消费者权益保护法》中关于经营者提供商品或者服务有欺诈行为的规定，向商家强调其应按照商品价款的三倍进行赔偿，若商品价款不足五百元，则按五百元赔偿。
若协商无果可向消费者协会投诉：
当与商家沟通无法达成一致时，可向当地的消费者协会进行投诉。
消费者协会将会介入调解，帮助消费者与商家协商解决问题，维护消费者的合法权益。
调解不成可申请仲裁或提起诉讼：
如果经过消费者协会的调解仍未能解决问题，就可以根据具体情况选择申请仲裁或向法院提起诉讼。
在提起诉讼时，要明确诉讼请求，例如要求商家退货退款、赔偿损失等，并详细阐述事实理由，提供之前保留的证据作为支撑。
依据相关法律规定，如《消费者权益保护法》等，通过法律途径来维护自身的合法权益，确保自己的合法权益得到有效保障。

案情回顾:

小朱在商场购买了一款化妆品，回家后发现是假货。小朱保留了假货、购物小票、发票及与商家的聊天记录。小朱与商家协商退货退款及赔偿遭拒，向消协投诉后调解无果，小朱不知是申请仲裁还是提起诉讼来维权。

案情分析:

1、小朱保留的假货、小票、发票及聊天记录，都是有力证据，能证明购买假货的事实，为后续维权提供支撑。
2、小朱依据法律向商家提出退货退款及赔偿要求合理合法，商家拒绝协商是不当的。
3、消协调解不成后，小朱若申请仲裁，需依据相关规则进行；若提起诉讼，明确诉求并提供证据，有望维护自身权益。