当离婚时财产在男方手中，要回财产可以这样做。
首先，要明确财产的性质，仔细确认该财产是否确实属于夫妻共同财产。
如果经过确认属于共同财产，那么男方就有义务将其进行分割。
此时，女方可以尝试与男方进行友好协商，共同达成一份财产分割协议，在协议中清晰地明确女方应得的份额。
若协商的过程并不顺利，双方无法达成一致意见，那么女方就可以向法院提起诉讼。
在诉讼过程中，女方需要提供一系列相关的证据来证明该财产为夫妻共同财产，法院会综合考虑财产的具体情况、双方在婚姻过程中的过错程度等各种因素，然后做出公正合理的判决，以此来确定财产的最终归属以及分割比例，从而切实保障女方的合法权益。
然而，需要提醒的是，提起诉讼是需要一定成本的，并且诉讼过程也会耗费一定的时间，所以女方在决定诉讼之前，一定要做好充分的准备，包括收集证据、了解诉讼流程等方面，以确保自己能够在诉讼中争取到应有的权益。

案情回顾:

小朱和小李离婚时，财产在小李（男方）手中。小朱想拿回属于自己的部分，关键争议在于财产性质的认定以及分割方式，双方先是协商分割，协商不成后小朱考虑通过诉讼解决。

案情分析:

1、明确财产性质是关键。若财产确属夫妻共同财产，小李有义务参与分割，这是保障小朱权益的前提。
2、协商是较为温和的解决方式，若能达成财产分割协议明确份额，可节省时间和成本。
3、诉讼则需小朱提供如购买凭证、转账记录等证据，法院会综合多因素判决，小朱要做好充分准备应对。