在面临KTV拒绝顾客自带酒水的问题时，您有权进行合法的抗议行为和维护自身权益，即向消费者协会进行投诉。
根据我国相关法律规定，消费者享有自主选择商品或服务的专有权利。
这包括三个层面上的自由权：第一，消费者有权独立自主地选择是否购买某种商品或服务提供者;
其次，消费者有权自由选择商品的种类或服务的方式;
最后，消费者还应有权利自行决定是否购买或接受各种类型的商品及服务。

《消费者权益保护法》第九条
消费者享有自主选择商品或者服务的权利。消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。