这种情况明确属于合同违约行为。
首先，当遇到这种情况时，你可以积极地与对方进行协商沟通。
向对方清晰地表达你的诉求，即要求其履行发货的义务，或者将钱款退还给你。
同时，一定要妥善地保留好相关的聊天记录，这些记录能够直观地反映你们之间的交流情况，以及转账凭证等重要证据，它们是后续维护自身权益的有力依据。
若经过协商后仍未得到解决，你可以向消费者协会或者相关的行业协会进行投诉。
让这些机构介入调解，他们凭借丰富的经验和专业的知识，有可能帮助你解决纠纷。
倘若调解也无法达到预期效果，你可以依据合同的约定，向法院提起诉讼。
在诉讼中，要高度重视证据的收集和整理工作，确保能够充分地支持自己的诉求。
比如，详细记录合同的具体条款、对方违约的行为表现等。
需要注意的是，诉讼程序相对较为复杂，涉及到诸多法律程序和要求，所以建议在必要的时候咨询专业律师的意见，让他们为你提供专业的法律指导和帮助，以更好地维护你的合法权益。

案情回顾:

小朱与小李签订购货合同，小朱付款后，小李却未按约定发货，构成合同违约。小朱与小李协商要求发货或退款，保留聊天及转账记录，协商无果后向消协投诉调解，调解不成，小朱考虑起诉，争议点在于能否通过诉讼成功维权。

案情分析:

1、小朱与小李协商时保留相关记录及凭证，这是正确的做法，这些证据能在后续维权中证明双方的约定及违约事实。
2、向消协或行业协会投诉调解是一种尝试解决纠纷的途径，若调解不成，小朱依据合同起诉是可行的，但要注意按法律程序收集整理证据，必要时咨询律师以更好维权。