依据现有的信息，个人私自设有VPN并不必然被认定为违法行为，然而，其性质是否属于违规，则须视搭建VPN的目的及实施方法来具体分析。依规使用VPN系指个人通过相关机构所建立并已在系统内进行过登记备档的VPN网络来实现网络连接，这样的情况下并不视为违法行为。由于合法的VPN设施使用可以助用户方便快捷地获取到国际互联网相关信息素材，因此此类行为应始终遵循国家相关法律规定，不得用作于制作、复制、查阅以及传播任何形式的法律禁止内容。需要强调指出的是，非法运营VPN业务，尤其是在未获得有效许可证的前提下，提供收费式的VPN服务，这可能会受到我国《中华人民共和国电信条例》的限制，进而上升至非法经营罪行的层次；若协助犯罪分子利用VPN从事各种非法勾当，例如利用VPN途径访问国内无法访问之境外国外网站等，便可能构成帮助信息网络犯罪活动罪名。

《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。